保有銘柄のドローダウン

私が投資している米国株はキャピタルゲインを狙ったものではなく、インカムゲインを目的としたものですが、今回のコロナショックでどれくらい株価が下がったのか、保有銘柄のドローダウンを調べてみました。

保有銘柄

保有銘柄と割合は下記画像の通りで17銘柄あります。これらについて株価を取得します。

株価

株価については姉妹ブログにて紹介した方法で取得します。なお、今回は1月1日からのデータとしました。
http://oki-lab.net/entry/2019-11-30-171422

株価をグラフで示したのが下記の画像です。どの銘柄も3月中旬から下旬あたりで底値になっています。特に元の株価が高いと大きく下落しているように見えます。

ドローダウン

それぞれの銘柄の最大値・最小値を用いて最大ドローダウンを計算してみました。最も低かったのP&Gで、高かったのがエクソンモービルでした。
ヘルスケア関連は景気の影響を受けにくいということで納得ですし、エクソンモービルについては原油価格が下落して一時期はマイナスにまでなったので下落は当然と言えます。
他にも製薬会社であるメルクやヘルスケア関係のジョンソンエンドジョンソンも比較的ドローダウンは小さくなっています。このように比較してみると、ディフェンシブ銘柄の強さが良く分かります。

所感

普段の投資スタイルでは、日々の株価に一喜一憂することはないのですが、今回のコロナショックのような特別な情勢の時に、どの銘柄がどのような値動きになるかを見てみると、投資銘柄の配分の戦略が立てやすくなると思います。